# GAMMAREG01 — пробивни семейства × режим на dealer gamma / VIX структура, 5 индекса, само Discovery

**Автор:** Claude (2026-10-19), по заповед на Kaloyan („Да, пререгистрирай и пусни GPU прогона … само Discovery“). `EMPIRICAL RESEARCH CANDIDATE (NOT LAW / NOT DEPLOYED)`.
**Скрипт:** `prop_eur2k_lab/alpha_v3/gammareg01_run.py` (sha256 в `GAMMAREG01_PREREG.lock`, записан преди пускането на `run`).

## 0. Предварителни проверки
- **Гробище:** Run A на GPU миньора (2026-10-11, 11 712 клетки, 0 оцелели) съдържа същите пробивни клетки без условие. Структурната разлика е нова информация: режим от SqueezeMetrics GEX и от CBOE VIX/VIX3M, които лабораторията не е ползвала до 2026-10-19. `gamma_regime_family_test_20261019` вече видя **NQ, прозорци NY_OPEN и AFTERNOON**: семейна статистика p 0.084 (GEX) и 0.107 (VIX TS); пост-хок ORB при ниска gamma медиана +0.035R. Затова **първичният семеен тест е само върху 4-те индекса без NQ**. NQ се отчита, но не решава.
- **Стена на разхода:** само клетки (актив, прозорец, стоп) с медиана ≤ 0.030R (`prop_gpu_miner.run_miner.eligible_stops`, моделът на Run A без промяна). SPX500 няма пробивна клетка под стената в прозорците на Run A и вероятно ще е празен.
- **Часовник:** котировки от `data_loader.load_true_clock` (UTC начало на минутата). GEX и VIX се вземат от **предишния публикуван ред** (лаг 1). Проверката лаг 0/1/2 за GEX е направена на 10-19: ефектът върху волатилността трае на лаг 2, не е утечка.
- **Мощност:** пробивните клетки на Run A извън NQ имат t без условие от −1.5 до −3.2. При ~30% режимни дни (≈ 450 дни за активите от 2015 г., ≈ 700 за NQ от 2011 г.) клетка с ~1 сделка/ден има n ≈ 300–600. За t ≥ 3.5 при n = 400 трябва средно ≈ +0.19R на сделка. Това е висок праг: ще мине само силен ефект. Семейният тест (средна разлика по всички клетки) е по-мощният.
[withheld: a line that refers to the lab's private live strategy]

## 1. Правило
- **Клетки:** семействата ORB (n_or 15/30/60) и DONCH (N 10/20/40), всяко с филтри F0/F1/F2 (`indicators_gpu.family_grid`) × прозорци `DSL_WINDOWS` (LONDON_AM, NY_OPEN, LONDON_FIX, AFTERNOON) × M5/M15/M30 × допустимите стопове (1.0/1.5/2.0/3.0 ATR, STRUCT) × цели (1.5/2.0/2.5 R, край на прозореца). До 2 сделки на ден, по една позиция (`engine_gpu`, режим m1, без промяна).
- **Активи:** nas100usd, spx500usd, us30usd, us2000usd, de30eur.
- **Режими (две нива, всяка клетка се търгува само в режимните дни):**
  - `GEXLOW`: 252-дневен ранг на GEX от предишния ред ≤ 0.30;
  - `VIXTS`: 252-дневен ранг на VIX/VIX3M от предишния ден ≥ 0.70.
- **Дни:** Discovery ≤ 2020-12-31, само дни с наличен режим (GEX от 2011-10).

## 2. Изпълнение
Цени и разходи като в Run A (`engine_gpu.build_table`, US100 1.70 pt, другите 1.25 × файловия спред). Една наблюдение = нетният R на деня (сбор от до 2 сделки).

## 3. Нулева хипотеза
Режимната серия се измества кръгово по общ календар с отместване 60 … D−60 търговски дни (запазва устойчивостта на режима и корелацията между клетките и активите), 2 000 тегления, един и същ отместване за всички активи в едно теглене.

## 4. Решаващи тестове (Discovery). Бонферони за 2 режима: α = 0.025
- **P1 (семеен, първичен):** F = средното по всички пробивни клетки на 4-те индекса без NQ на [среден дневен R в режимните дни − в останалите]. Минава, ако p(нула ≥ F) ≤ 0.025.
- **P2 (клетъчен):** максималният t на клетка в режимните дни (по всички 5 индекса) срещу 97.5% квантила на максимума в нулата. Клетка над прага е кандидат, ако също:
  - K1 n ≥ 150 режимни сделки;
  - K2 двете половини на Discovery (по дата) са положителни;
  - K3 t при 2× разход ≥ 1.0;
  - K4 разлика режим − без режим, Welch t ≥ 2.0;
[withheld: a line that refers to the lab's private live strategy]
- Нищо не отключва Validation. Кандидатите се замразяват в списък с sha256; Validation (2021-01 → 2023-06) се отваря само с изричната дума на Kaloyan.

## 5. Самопроверка (преди `run`)
1. Паритет: t_day на 20 случайни пробивни клетки при всички дни на Discovery = t_day на Run A (`results_discovery.parquet`) с толеранс 1e-6.
2. Нулата е калибрирана: с независим случаен режим (iid, 30% от дните) p на P1 не трябва да е ≤ 0.025 в 1 от 1 опит (отчита се стойността).

## 6. Замразяване
sha256 на този файл и на скрипта → `GAMMAREG01_PREREG.lock`; събитие в ledger-а на миньора (`prop_gpu_miner/out/ledger.sqlite`, run_id `GAMMAREG01`) с броя на клетките; после един пуск на `run`.